فیلترهای نوسان گیری بورس

فیلترهای نوسان گیری بورس، ابزارهای جادویی هستن که بهتون کمک می کنن بهترین فرصت های خرید و فروش کوتاه مدت رو تو بازار پرنوسان بورس شناسایی کنید. باهاشون می تونید سهم هایی رو پیدا کنید که پتانسیل رشد سریع دارن و ازشون سود خوبی بگیرید. این فیلترها، یه جورایی نقش چشم و گوش رو تو شلوغی بازار براتون بازی می کنن تا هیچ فرصتی از دستتون در نره. اگه می خواید تو نوسان گیری موفق بشید، باید هم فیلترها رو خوب بشناسید و هم بلد باشید چطور ازشون درست استفاده کنید.

بازار بورس، یه دنیای پر از هیجان و البته ریسکه. تو این بازار، بعضی ها دنبال سرمایه گذاری های بلندمدت هستن و بعضی ها هم دوست دارن تو یه بازه زمانی کوتاه، از نوسانات قیمت سهم ها سود بگیرن. این دومی که گفتم، یعنی نوسان گیری، یه استراتژی جذاب اما واقعاً پرچالشه. اینجا دیگه وقت طلاست و باید تو کمترین زمان ممکن، بهترین تصمیم رو بگیرید. خب، چی به کمکتون میاد؟ دقیقاً همین فیلترهای نوسان گیری بورس!

این مقاله رو جوری آماده کردیم که نه فقط کدهای فیلتر رو براتون ردیف کنیم، بلکه بهتون کمک کنیم بفهمید چرا و چطور هر فیلتر کار می کنه. می خوایم یه راهنمای جامع و کاربردی باشه که بهتون یاد بده چطور با فیلترها، فرصت های نوسان گیری روزانه و کوتاه مدت رو شکار کنید، استراتژی های ترکیبی بسازید و ریسکتون رو هم مدیریت کنید. پس بزن بریم که قراره یه عالم چیز جدید یاد بگیریم!

فیلتر نوسان گیری چیه و چرا هر معامله گری باید داشته باشه؟

بذارید اول از پایه شروع کنیم و ببینیم اصلاً این فیلتر نوسان گیری بورس چیه. فیلتر نوسان گیری، در واقع یه سری کد و شرطیه که شما تو سامانه دیده بان بازار بورس (مثل TSETMC) وارد می کنید. این کدها مثل یه صافی عمل می کنن و از بین هزاران سهم موجود تو بازار، فقط اونایی رو بهتون نشون می دن که شرایط خاصی رو دارن؛ شرایطی که نشون دهنده یه پتانسیل خوب برای نوسان گیری کوتاه مدت هستن. یعنی چی؟ یعنی مثلاً سهمی که قراره تو چند ساعت یا چند روز آینده یه حرکت قیمتی خوب داشته باشه.

مزایای اصلی استفاده از فیلترها: سرعت و دقت تو یه قاب!

• سرعت عمل: مهم ترین مزیت فیلترها اینه که تو کسری از ثانیه، کل بازار رو براتون غربال می کنن و سهم های مستعد رو نشون می دن. فکر کنید بخواید دستی چندهزار سهم رو بررسی کنید، چقدر طول می کشه؟
• دقت بالا: اگه فیلترهاتون درست و حسابی باشن، با دقت زیادی سهم هایی رو پیدا می کنید که واقعاً پتانسیل نوسان دارن و از تصمیم گیری های احساسی و اشتباه جلوگیری می شه.
• پوشش جامع بازار: با فیلترها هیچ سهمی از قلم نمی افته. تمام سهم هایی که شرایط فیلتر شما رو داشته باشن، حتی اگه دورافتاده ترین سهم بازار باشن، شناسایی می شن.
• کاهش سوگیری های ذهنی: وقتی خودتون دستی سهم ها رو انتخاب می کنید، ممکنه سلیقه یا پیش داوری هاتون روی انتخابتون تاثیر بذاره. فیلترها کاملاً منطقی و بر اساس داده ها کار می کنن و این مشکل رو ندارید.

تفاوت فیلتر نوسان گیری با فیلتر سرمایه گذاری بلندمدت

شاید بپرسید خب، فیلتر که فیلتره، چه فرقی داره؟ ولی فرقش از زمین تا آسمونه! فیلترهای نوسان گیری دنبال حرکات قیمتی سریع و کوتاه مدت هستن. یعنی چی؟ یعنی ممکنه دنبال سهمی باشن که امروز حجم معاملاتش ده برابر شده، یا تو آستانه صف خریده. ولی فیلترهای سرمایه گذاری بلندمدت دنبال بنیان قوی شرکت، P/E پایین، EPS پایدار و چیزایی از این قبیل هستن. یه سهم ممکنه برای نوسان گیری عالی باشه ولی برای بلندمدت اصلاً مناسب نباشه، و برعکس. پس هدف و افق زمانی هر کدوم کاملاً متفاوته.

قبل از اینکه با فیلترها بریم سراغ نوسان گیری، این نکات رو حتماً بخون!

همون طور که یه آشپز حرفه ای قبل از شروع کارش، همه مواد لازم رو آماده می کنه، شما هم برای نوسان گیری موفق با فیلترها، باید یه سری پیش نیازها و نکات طلایی رو بلد باشید. فیلترها معجزه نمی کنن، فقط ابزارن. مثل چاقوی تیز می مونن که اگه دست ناشی بیفته، به خودش آسیب می زنه، ولی دست آشپز ماهر، غذای لذیذ درست می کنه.

آشنایی با اصول تابلوخوانی: چشمای تیزبین شما در بازار

تابلوخوانی یعنی بتونید اطلاعات مهمی رو از تابلوی معاملات هر سهم تو TSETMC استخراج کنید. این اطلاعات، حکم نبض سهم رو دارن. چندتا از مهم ترین هاشون رو براتون میگم:

• حجم معاملات و ارزش معاملات: ببینید تو یه سهم چقدر دست به دست شده و با چه ارزشی. حجم مشکوک می تونه یه سیگنال قوی باشه.
• نسبت قدرت خریدار به فروشنده: این یکی خیلی مهمه! اگه سرانه خرید حقیقی ها خیلی بیشتر از سرانه فروش حقیقی ها باشه، نشونه اینه که خریداران قوی ترن و ممکنه سهم بخواد حرکت رو به بالا داشته باشه.
• ورود/خروج پول هوشمند: وقتی پول درشت (چه حقیقی، چه حقوقی) وارد یه سهم می شه، یعنی خبرایی هست! شناسایی این ورود پول خیلی می تونه تو نوسان گیری کمکتون کنه.
• صف خرید و فروش: وضعیت صفوف (میزان تقاضا و عرضه) نشون دهنده هیجان بازار و جهت احتمالی حرکت سهم هستش. جمع شدن یه صف فروش یا تشکیل یه صف خرید قوی، سیگنالای مهمی می تونن باشن.

مبانی تحلیل تکنیکال: نقشه راه شما

فیلترها سهم های مستعد رو براتون پیدا می کنن، اما برای تأیید و انتخاب نقطه ورود و خروج، باید تحلیل تکنیکال بلد باشید. تحلیل تکنیکال، نمودار قیمت سهم ها رو بررسی می کنه تا الگوهای احتمالی رو پیدا کنه:

• سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح مثل کف و سقف قیمت هستن. وقتی سهم به حمایت می رسه، احتمال برگشتش زیاده و وقتی به مقاومت می رسه، ممکنه اصلاح کنه یا اگه بشکنه، حرکت قوی داشته باشه.
• خطوط روند: روند کلی سهم (صعودی، نزولی یا خنثی) رو نشون می دن. همیشه سعی کنید تو جهت روند معامله کنید.
• الگوهای کندلی مهم: کندل ها زبان بازارن! الگوهایی مثل چکش (Hammer)، دوجی (Doji)، پوشا (Engulfing) و … می تونن سیگنال های برگشتی یا ادامه دهنده بدن.
• میانگین های متحرک: ابزاری برای شناسایی روند و سطوح حمایت و مقاومت پویا هستن.

مدیریت سرمایه و ریسک در نوسان گیری: محافظ سرمایه تون باشید

اینجا دیگه شوخی نداریم! نوسان گیری ذاتاً پرریسکه. اگه مدیریت ریسک بلد نباشید، ممکنه تو یه چشم به هم زدن، سرمایه تون آب شه. پس اینا رو آویزه گوشتون کنید:

• تعیین حد سود و حد ضرر: قبل از ورود به هر معامله، بدونید کجا سودتون رو می گیرید (حد سود) و کجا ضررتون رو متوقف می کنید (حد ضرر). به حد ضرر تون هم پایبند باشید و باهاش احساسی برخورد نکنید.
• سایز پوزیشن: هرگز با تمام سرمایه تون روی یه سهم نوسان گیری نکنید. یه درصد مشخص (مثلاً 1 تا 5 درصد کل سرمایه) رو برای هر معامله در نظر بگیرید.
• خرید پله ای: اگه مطمئن نیستید، می تونید تو چند پله خرید کنید. مثلاً نصف پولی که برای یه سهم در نظر گرفتید رو بخرید، اگه افت کرد تو قیمت های پایین تر بقیه رو بخرید.

نحوه صحیح وارد کردن فیلترها در دیده بان بازار TSETMC (گام به گام)

وارد کردن فیلتر تو TSETMC خیلی راحته. کافیه این مراحل رو دنبال کنید:

1. اول، وارد سایت TSETMC.com بشید.
2. سمت راست بالای صفحه، روی گزینه دیده بان بازار کلیک کنید.
3. حالا، سمت چپ صفحه، بالای جدول سهام، یه گزینه به اسم فیلتر می بینید. روش کلیک کنید.
4. یه پنجره باز میشه که چندتا تب داره. روی تب فیلتر جدید کلیک کنید.
5. یه کادر بزرگ می بینید که جای خالی برای وارد کردن کد فیلتره. کدی که می خواید رو اینجا کپی کنید.
6. یه اسم مناسب برای فیلترتون تو کادر نام فیلتر انتخاب کنید.
7. حالا روی دکمه اعمال کلیک کنید. اگر کد درست باشه، سهم هایی که شرایط فیلتر رو دارن بهتون نشون داده می شن. اگر خطا داشت، یه پیام خطا می بینید که باید کد رو اصلاح کنید.

معرفی جامع و کاربردی بهترین فیلترهای نوسان گیری بورس (بیش از 25 فیلتر دسته بندی شده و بهبود یافته)

خب، رسیدیم به بخش جذاب ماجرا! اینجا قراره با کلی فیلتر خفن و کاربردی آشنا بشید که تو نوسان گیری حسابی به کارتون میان. برای هر فیلتر، سعی کردیم هم منطقش رو توضیح بدیم، هم کدش رو بذاریم، هم بگیم چطور ازش استفاده کنید و چه محدودیت هایی داره. یادتون باشه، این فیلترها رو با تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال خودتون ترکیب کنید تا بهترین نتیجه رو بگیرید.

4.1. فیلترهای شناسایی تغییرات قیمت و حجم لحظه ای

فیلتر 1: فیلتر رنج مثبت/منفی هوشمند (اختلاف قیمت آخرین و پایانی)

این فیلتر سهم هایی رو نشون می ده که قیمت آخرین معامله اون ها با قیمت پایانی اختلاف قابل توجهی داره و این اختلاف، می تونه نشونه شروع یه حرکت قیمتی باشه. یعنی بازار داره به سمتی می ره که سهم تو لحظه با قیمتی متفاوت از میانگین روز معامله می شه.

• منطق و کاربرد: اگه قیمت آخرین معامله سهم از قیمت پایانیش بیشتر باشه و حجم معاملات هم خوب باشه، می تونه نشونه افزایش تقاضا و رنج مثبت باشه. برعکسش هم برای رنج منفی صادقه. این فیلتر معمولاً تو طول بازار به کارتون میاد.
• کد فیلتر:

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax) && (tvol) > (bvol) * 1.5

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو می تونید تو طول بازار استفاده کنید. سهم هایی که تو خروجی این فیلتر میان، رو نمودار بررسی کنید. اگه تو یه منطقه حمایتی قوی باشه و همزمان حجم مشکوک هم خورده باشه، می تونه گزینه خوبی برای خرید باشه.
• محدودیت ها و هشدارها: تو بازارهای هیجانی یا روزهای خاص خبری، این فیلتر ممکنه خطاهای زیادی داشته باشه. همیشه با تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی ترکیبش کنید.

فیلتر 2: سهام منفی به مثبت (برگشتی از صف فروش)

این فیلتر دنبال سهم هایی می گرده که صبح رو با فشار فروش شروع کردن و حتی صف فروش بودن، اما کم کم دارن برمی گردن و مثبت می شن. این می تونه نشونه جمع شدن صف فروش و شروع یه حرکت صعودی باشه.

• منطق و کاربرد: وقتی یه سهم از منفی سنگین یا صف فروش برمی گرده، یعنی یه نیروی خریدار قوی وارد بازار شده که ممکنه باعث رشد بیشتر بشه.
• کد فیلتر:

(pl)((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py) && (ct).Sell_CountI > (ct).Buy_CountI

• استراتژی استفاده: بهترین زمان استفاده، حوالی ساعت ۱۰ به بعده که بازار کمی از هیجان اولیه خارج شده. سهم های این فیلتر رو زیر نظر بگیرید. اگه حجم معاملات همزمان زیاد بشه و قدرت خریدار حقیقی هم افزایش پیدا کنه، می تونه نشونه خوبی باشه.
• محدودیت ها و هشدارها: بعضی اوقات این برگشت ها موقتی هستن و سهم دوباره منفی می شه. حتماً نمودار سهم رو تو تایم فریم های کوتاه (۵ یا ۱۵ دقیقه) چک کنید.

فیلتر 3: سهام با پتانسیل رشد شارپ (حجم مبنای پایین)

این فیلتر سهم های کوچیک و کم حجم رو پیدا می کنه که اگه یهو تقاضا روشون زیاد بشه، می تونن خیلی سریع و شارپ رشد کنن. این سهم ها اغلب نوسان پذیری بالایی دارن.

• منطق و کاربرد: سهم هایی که حجم مبنای کمی دارن، برای اینکه بتونن کل حجم مبنا رو پر کنن، نیاز به حجم معاملات زیادی ندارن. این یعنی با ورود پول کم هم می تونن مثبت بشن و رشد کنن.
• کد فیلتر:

((pf)>=1.02*(py)) && ((pc)>=(py)) && (100*(((pmax)-(pmin))/(pc))>2) && (bvol)0.5 && (tvol) > (bvol) * 1.2

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو اول صبح یا بعد از ساعت ۱۰ می تونید استفاده کنید. سهم های خروجی رو از نظر بنیادی (اگه اطلاعاتی دارید) و تکنیکال بررسی کنید. اگه تو محدوده حمایتی باشن و ورود پول هم توشون دیده بشه، فرصت خوبی برای ورودن.
• محدودیت ها و هشدارها: این سهم ها همون طور که شارپ رشد می کنن، ممکنه شارپ هم بریزن! پس مدیریت ریسک فراموش نشه.

فیلتر 4: الگوهای کندلی چکش صعودی (Hammer)

این فیلتر سهم هایی رو نشون می ده که کندل چکش تو نمودارشون داره شکل می گیره. کندل چکش معمولاً نشونه برگشت قیمت از روند نزولی به صعودیه.

• منطق و کاربرد: کندل چکش وقتی ظاهر می شه که قیمت سهم تو طول روز پایین تر از قیمت باز شدنش رفته ولی دوباره با تقاضای خریداران بالا کشیده شده و نزدیک قیمت بازگشایی یا بالاتر بسته شده. این یعنی خریداران کنترل رو به دست گرفتن.
• کد فیلتر:

(pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax) && (pl)-(pmin) > 2*((pmax)-(pl))

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو می تونید تو طول بازار استفاده کنید. سهم هایی که این الگو رو دارن، باید روی نمودار روزانه یا حتی تایم فریم های پایین تر بررسی بشن. اگه این چکش تو یه سطح حمایتی معتبر تشکیل شده باشه، اعتبار سیگنالش بیشتره.
• محدودیت ها و هشدارها: کندل چکش به تنهایی سیگنال قطعی نیست و حتماً باید با سایر ابزارهای تکنیکال مثل حجم معاملات و سطوح حمایت ترکیب بشه.

فیلتر 5: افزایش حجم مشکوک

این فیلتر سهم هایی رو پیدا می کنه که حجم معاملاتشون نسبت به میانگین چند روز گذشته، به شکل چشم گیری افزایش پیدا کرده. افزایش حجم اغلب نشونه شروع یه حرکت جدیده.

• منطق و کاربرد: وقتی یه سهم بی سروصدا، یهو حجم زیادی می خوره، یعنی یه اتفاقی توش افتاده. ممکنه پول جدیدی وارد شده یا خبر مهمی در راهه. این حجم می تونه تأییدکننده یه حرکت صعودی یا نزولی باشه.
• کد فیلتر:

(tvol) > ([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J)/5 * 3 && (tno) > 50

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو تو هر ساعتی از بازار می تونید استفاده کنید. سهم های خروجی رو بلافاصله روی نمودار بررسی کنید. ببینید آیا تو یه سطح حمایتی هستن یا یه مقاومت رو شکوندن. اگه این افزایش حجم همراه با قدرت خریدار باشه، سیگنالش قوی تره.
• محدودیت ها و هشدارها: گاهی افزایش حجم ممکنه به خاطر کد به کد کردن یا دستکاری بازار باشه. حتماً با تحلیل های دیگه تأییدش کنید.

فیلتر 6: سهام در آستانه صف خرید/فروش

این فیلتر سهم هایی رو نشون می ده که قیمتشون خیلی نزدیک به سقف مجاز (برای صف خرید) یا کف مجاز (برای صف فروش) روزانه هستن.

• منطق و کاربرد: سهمی که به آستانه صف خرید نزدیک می شه، نشونه تقاضای قویه و می تونه فردا هم حرکت خوبی داشته باشه. سهمی هم که به آستانه صف فروش نزدیک می شه، نشونه عرضه زیاده.
• کد فیلتر آستانه صف خرید:

(po1)= (tmax)-1 && (pd1)

• کد فیلتر آستانه صف فروش:

(po1)>=(tmin) && (po1)(tmin)

• استراتژی استفاده: این فیلترها رو می تونید نزدیک به پایان بازار (مثلاً از ساعت ۱۱:۳۰ به بعد) استفاده کنید. سهم هایی که تو آستانه صف خرید هستن، رو برای روز بعد زیر نظر بگیرید. سهم های آستانه صف فروش رو هم با دقت بیشتری بررسی کنید؛ شاید برای ورود تو قیمت های پایین تر مناسب باشن.
• محدودیت ها و هشدارها: آستانه صف بودن دلیل کافی برای خرید یا فروش نیست. همیشه باید با ورود پول، قدرت خریدار و وضعیت کلی بازار ترکیب بشه.

4.2. فیلترهای جریان پول و قدرت خریدار/فروشنده

فیلتر 7: ورود پول هوشمند تهاجمی

این فیلتر دنبال سهم هایی می گرده که پول درشت و هدفمند (چه از سمت حقیقی ها با کدهای بزرگ، چه از سمت حقوقی ها) واردشون شده و این ورود پول، تهاجمی و پرقدرته.

• منطق و کاربرد: پول هوشمند معمولاً قبل از شروع یه حرکت بزرگ وارد سهم می شه. شناسایی این پول می تونه یه سیگنال خرید قوی باشه.
• کد فیلتر:

(tval) > 10000000000 && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (pcp) > 1 && (tvol) > (bvol)*2

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو می تونید تو طول بازار استفاده کنید. سهم های خروجی رو علاوه بر بررسی نموداری، از نظر نسبت P/E و EPS هم نگاه کنید تا بنیادی معقولی داشته باشن.
• محدودیت ها و هشدارها: ورود پول هوشمند همیشه به معنی رشد نیست. گاهی اوقات برای نوسان گیری کوتاه مدت یا حتی خروج از سهم استفاده می شه.

فیلتر 8: قدرت خریدار بالا (سرانه خرید حقیقی بالا)

این فیلتر سهم هایی رو نشون می ده که نسبت سرانه خرید حقیقی به سرانه فروش حقیقی در اون ها به طور معنی داری بالاتر از عددی (مثلاً ۳ یا ۵) هست.

• منطق و کاربرد: وقتی سرانه خرید حقیقی ها خیلی بیشتر از سرانه فروش باشه، یعنی خریداران قوی ترن و با قدرت بیشتری دارن سهم رو جمع می کنن.
• کد فیلتر (سرانه خرید > 3 برابر سرانه فروش):

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (tvol) > (bvol)*1.2

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو تو طول بازار می تونید استفاده کنید. سهم هایی که این شرایط رو دارن، رو روی نمودار تحلیل کنید و دنبال نقطه ورود مناسب باشید. اگه همزمان حجم معاملات هم بالا باشه، سیگنالش قوی تره.
• محدودیت ها و هشدارها: این نسبت ممکنه تو سهم های کوچیک به راحتی دستکاری بشه. به تعداد خریداران و فروشندگان هم دقت کنید.

فیلتر 9: خرید گروهی حقیقی

این فیلتر دنبال سهم هایی می گرده که چند کد حقیقی بزرگ (افراد یا گروه هایی با سرمایه زیاد) توشون خرید قابل توجهی انجام دادن. این می تونه نشونه اجماع روی یه سهم باشه.

• منطق و کاربرد: وقتی چند کد حقیقی بزرگ همزمان تو یه سهم شروع به خرید می کنن، ممکنه یه سیگنال برای رشد سهم باشه، چون این کدها معمولاً اطلاعات خوبی دارن.
• کد فیلتر:

true==function(){if((tvol) > (bvol)*1.5 && (ct).Buy_CountI  2000000 && (tval) > 1000000000 && (pcp) > 0) {return true;} else {return false;}}()

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو تو طول بازار و نزدیک به پایان بازار بررسی کنید. سهم های خروجی رو از نظر بنیادی و تکنیکال بررسی کنید. اگه تو محدوده حمایتی یا بعد از شکست مقاومت باشن، می تونن گزینه خوبی برای نوسان گیری باشن.
• محدودیت ها و هشدارها: همیشه این خریدها گروهی و هماهنگ نیستن. گاهی ممکنه کدهای بزرگ برای خروج یا کد به کد کردن هم این کار رو انجام بدن.

فیلتر 10: حمایت حقوقی های هدفمند

این فیلتر سهم هایی رو شناسایی می کنه که حقوقی ها تو نقاط خاصی (معمولاً تو قیمت های منفی یا نزدیک به حمایت) ازشون حمایت کردن و اجازه ندادن قیمت بیشتر افت کنه. این با کد به کد کردن حقوقی فرق داره.

• منطق و کاربرد: حمایت حقوقی ها می تونه یه نشونه از ارزش گذاری پایین سهم یا اعتماد حقوقی به آینده سهم باشه. این حمایت معمولاً باعث می شه سهم از منفی برگرده و مثبت بشه.
• کد فیلتر:

(ct).Buy_N_Volume > (ct).Sell_N_Volume && (plp)  0 && (tvol) > (bvol) * 1.5 && (pcp) > -2

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو تو طول بازار استفاده کنید. اگه سهمی رو پیدا کردید که حقوقی ها دارن ازش حمایت می کنن و همزمان حجم معاملات هم بالا رفته، می تونید روی نمودار دنبال نقطه ورود بگردید.
• محدودیت ها و هشدارها: حمایت حقوقی ها همیشگی نیست. گاهی اوقات فقط برای جلوگیری از ریزش های شدیدتر انجام می شه.

4.3. فیلترهای مرتبط با ساختار عرضه و تقاضا

فیلتر 11: سهام با تقاضای بالا در قیمت های مثبت

این فیلتر سهم هایی رو نشون می ده که تو تابلوی معاملات، میزان تقاضا در ردیف های اول خرید (یعنی نزدیک به قیمت آخرین معامله) خیلی بالاست و قیمت هم تو محدوده مثبته.

• منطق و کاربرد: وقتی تقاضا تو قیمت های مثبت زیاده، یعنی خریداران حاضرن با قیمت بالاتر سهم رو بخرن و این نشونه مثبتی برای ادامه روند صعودیه.
• کد فیلتر:

((qd1)+(qd2)+(qd3)) > 5*((qo1)+(qo2)+(qo3)) && (plp) > 0.5 && (tvol) > (bvol) && (pl) == (tmax)

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو می تونید از نیمه دوم بازار (مثلاً از ساعت ۱۰:۳۰ به بعد) استفاده کنید. سهم های خروجی رو زیر نظر بگیرید و اگه حجم معاملات هم بالا باشه، می تونن فرصت خوبی برای ورود باشن.
• محدودیت ها و هشدارها: تقاضای بالا تو لحظه ممکنه بعداً کم بشه و سهم برگرده.

فیلتر 12: سهام با جمع آوری صف فروش

این فیلتر سهم هایی رو پیدا می کنه که تو ابتدای بازار یا تو طول روز صف فروش بودن، اما صف فروششون داره جمع می شه یا کاملاً جمع شده و آماده برگشت به سمت مثبت هستن.

• منطق و کاربرد: جمع شدن صف فروش یعنی خریداران قوی وارد بازار شدن و حاضرن همه سهم های فروشنده رو بخرن. این یه نشونه قوی برای برگشت قیمت سهم به سمت صعودیه.
• کد فیلتر:

(pmin)==(tmin) && (pl)>(py) && (ct).Sell_CountI > (ct).Buy_CountI && (plp) > 0 && (tvol) > (bvol)

• استراتژی استفاده: بهترین زمان استفاده، تو نیمه اول بازار (تا ساعت ۱۰:۳۰-۱۱) و همچنین نزدیک به پایان بازاره. سهم های خروجی رو با دقت بررسی کنید. اگه همزمان ورود پول هوشمند هم توشون دیده بشه، سیگنالش خیلی قوی تره.
• محدودیت ها و هشدارها: گاهی جمع شدن صف فروش موقتیه و سهم دوباره تو صف فروش می ره. همیشه با بررسی نمودار و سایر فاکتورها تأییدش کنید.

فیلتر 13: سهام آماده پایان روند نزولی

این فیلتر سهم هایی رو شناسایی می کنه که هم از نظر نمودار قیمت و هم فاکتورهای تابلوخوانی، نشانه هایی از پایان روند نزولی و شروع یه حرکت صعودی رو از خودشون نشون می دن.

• منطق و کاربرد: پیدا کردن سهم ها تو نقطه برگشت، یکی از بهترین استراتژی های نوسان گیریه. این فیلتر سعی می کنه این نقاط رو پیدا کنه.
• کد فیلتر:

(pf)10 && (pl)>(py) && (tvol) > (bvol) * 1.5 && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو می تونید تو طول بازار استفاده کنید. سهم های خروجی رو روی نمودار بررسی کنید. اگه تو یه کف معتبر تکنیکالی باشن و حجم مشکوک هم توشون دیده بشه، می تونه نشونه خوبی برای ورود باشه.
• محدودیت ها و هشدارها: پایان روند نزولی یه مفهوم نسبیه و ممکنه سهم بعد از یه برگشت کوتاه، دوباره به روند نزولی برگرده.

4.4. فیلترهای ترکیبی و پیشرفته

فیلتر 14: تلفیق حجم، قدرت خریدار و تغییر روند

این فیلتر، چندتا از بهترین فاکتورها رو با هم ترکیب می کنه: افزایش حجم، قدرت خریدار بالا و نشونه هایی از تغییر روند مثبت. این ترکیب می تونه سیگنال قوی تری بده.

هیچ وقت به یک فیلتر خاص اعتماد نکنید. ترکیب فیلترها مثل داشتن چند چشم تیزبین عمل می کنه و دقت سیگنال رو خیلی بالا می بره.

• منطق و کاربرد: هر کدوم از این فاکتورها به تنهایی مهمن، اما وقتی با هم دیده می شن، نشون می دن که یه اتفاق واقعاً مهمی تو سهم داره می افته و احتمال موفقیت نوسان گیری رو بالا می بره.
• کد فیلتر:

(tvol) > ([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J)/5 * 2 && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (pl) > (py) && (tno) > 50

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو تو طول بازار استفاده کنید. سهم های خروجی رو روی نمودار تحلیل تکنیکال کنید و اگه تو یه منطقه حمایتی یا بعد از شکست یه مقاومت مهم باشن، می تونن گزینه عالی برای ورود باشن.
• محدودیت ها و هشدارها: این فیلتر تعداد خروجی کمتری داره، اما دقتش بالاتره. باز هم با تحلیل شخصی ترکیبش کنید.

فیلتر 15: سهام بنیادی با ورود پول هوشمند

این فیلتر دنبال سهم هایی می گرده که علاوه بر اینکه از نظر بنیادی (مثل P/E مناسب یا EPS مثبت) وضعیت خوبی دارن، نشانه های ورود پول هوشمند رو هم از خودشون نشون می دن.

• منطق و کاربرد: ترکیب تحلیل بنیادی با فاکتورهای نوسان گیری، ریسک رو کم می کنه. یعنی اگه نوسان گیری تون هم موفق نباشه، حداقل سهم یه پشتوانه بنیادی داره و می تونید برای میان مدت روش حساب کنید.
• کد فیلتر:

(pe)  0 && (tval) > 5000000000 && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) * 1.5 && (tvol) > (bvol)

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو می تونید تو طول بازار استفاده کنید. سهم های خروجی رو از نظر نموداری و سطح حمایت/مقاومت بررسی کنید. ورود به این سهم ها معمولاً ریسک کمتری داره.
• محدودیت ها و هشدارها: P/E و EPS تنها فاکتورهای بنیادی نیستن و باید گزارشات مالی شرکت هم بررسی بشن.

فیلتر 16: فیلتر سهام درجا زن (برای شناسایی سهم های خسته)

این فیلتر سهم هایی رو پیدا می کنه که یه مدت طولانی تو یه محدوده قیمتی خاص گیر کردن و نوسان زیادی نداشتن. این سهم ها ممکنه بعد از یه دوره استراحت، آماده یه حرکت باشن.

• منطق و کاربرد: بعد از یه دوره درجا زدن، سهم معمولاً انرژی لازم برای حرکت رو جمع می کنه. اگه این درجا زدن تو یه سطح حمایتی باشه و ورود پول همزمان دیده بشه، می تونه فرصت خوبی باشه.
• کد فیلتر:

(pmax) - (pmin)  20 && (tvol)  -0.5 && (pd1) == (po1)

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو می تونید نزدیک به پایان بازار استفاده کنید و سهم ها رو برای روز بعد زیر نظر بگیرید. روی نمودار این سهم ها رو بررسی کنید و اگه الگوهای ادامه دهنده یا برگشتی توشون دیده بشه، می تونه سیگنال باشه.
• محدودیت ها و هشدارها: بعضی از سهم ها ممکنه برای مدت طولانی درجا بزنن و حرکتی نداشته باشن. صبر و حوصله اینجا خیلی مهمه.

فیلتر 17: فیلتر حجم مشکوک و نزدیک به حمایت تکنیکال (ترکیبی)

این فیلتر سهم هایی رو شناسایی می کنه که هم حجم معاملاتشون به طرز مشکوکی افزایش پیدا کرده و هم قیمتشون نزدیک به یه سطح حمایت معتبر تکنیکالی قرار داره. این ترکیب نشونه قوی برای برگشت و نوسان صعودیه.

• منطق و کاربرد: وقتی سهم به حمایت می رسه و همزمان حجم مشکوکی می خوره، یعنی خریداران بزرگی وارد عمل شدن تا نذارن سهم بیشتر بریزه و حتی قصد دارن سهم رو برگردونن.
• کد فیلتر (مثالی برای ترکیب حجم و حمایت، نیاز به دانش تکنیکال):

(tvol) > ([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J)/5 * 3 && (pcp)  -1 && (pd1) >= (tmin) * 1.01 && (qd1) > (qo1) * 2 // این کد نیاز به بررسی دقیق تکنیکال در کنارش دارد

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو تو طول بازار استفاده کنید. حتماً سهم های خروجی رو روی نمودار چک کنید تا مطمئن بشید واقعاً تو یه حمایت معتبر هستن. اگه کندل های برگشتی (مثل چکش) هم تو اون نقطه ببینید، عالیه.
• محدودیت ها و هشدارها: این فیلتر ممکنه خروجی های کمی داشته باشه، چون شرایطش کمی سختگیرانه ست. همچنین، نیاز به درک قوی از تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایت داره.

4.5. فیلترهای مرتبط با معامله گران و نوع سرمایه

فیلتر 18: تعداد خریداران حقیقی بیشتر از ۴ برابر فروشندگان

این فیلتر دنبال سهم هایی می گرده که تعداد کدهای خریدار حقیقی، چهار برابر یا بیشتر از تعداد کدهای فروشنده حقیقی باشه. این می تونه نشونه افزایش تقاضا از سمت افراد زیاده.

• منطق و کاربرد: وقتی تعداد خریداران خیلی بیشتر از فروشندگان باشه، یعنی بازار خرد به سمت خرید اون سهم متمایل شده.
• کد فیلتر:

(ct).Buy_CountI >= 4*((ct).Sell_CountI) && (tvol) > (bvol) && (plp) > 0

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو تو طول بازار استفاده کنید. همراه با این فیلتر، نسبت سرانه خرید به فروش رو هم چک کنید. اگه سرانه هم بالا باشه، سیگنال قوی تره.
• محدودیت ها و هشدارها: تعداد خریدار بیشتر همیشه به معنی قدرت خریدار نیست. ممکنه حجم معاملات کم باشه و فقط کدهای زیادی به صورت خرد خرید کرده باشن.

فیلتر 19: قدرت خریدار حقیقی ۵ برابر فروشنده و افزایش حجم

این فیلتر ترکیبی، سهم هایی رو نشون می ده که هم قدرت خریدار حقیقی توشون ۵ برابر فروشنده هاست و هم حجم معاملاتشون نسبت به میانگین یه ماهه افزایش پیدا کرده. یه سیگنال خرید قوی!

• منطق و کاربرد: این فیلتر دنبال سهم هایی می گرده که هم پول زیادی واردشون شده (حجم بالا) و هم این پول با قدرت زیادی (قدرت خریدار بالا) داره جذب می شه.
• کد فیلتر:

(tvol) > [is2] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 5* ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (tvol) > (bvol) * 1.8 && (plp) > 1

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو تو طول بازار استفاده کنید و سهم های خروجی رو روی نمودار تحلیل کنید. اگه سهم تو یه روند صعودی قرار داشته باشه، این فیلتر می تونه سیگنال ورود به ادامه روند رو بده.
• محدودیت ها و هشدارها: این فیلتر خروجی های کمی داره، ولی دقتش معمولاً بالاست.

فیلتر 20: فیلتر آستانه صف خرید + حجم خرید حقوقی بیش از ۲ برابر فروش

این فیلتر دنبال سهم هایی می گرده که نزدیک به صف خرید هستن و همزمان حقوقی ها توشون حجم خرید قابل توجهی (بیش از دو برابر فروش) داشتن. این می تونه نشونه حمایت حقوقی از سهم و احتمال صف خرید شدن باشه.

• منطق و کاربرد: وقتی حقوقی ها تو سهمی که داره صف خرید می شه، سنگین خرید می کنن، یعنی احتمالاً از آینده سهم خبر دارن یا قصد دارن سهم رو حمایت کنن.
• کد فیلتر:

(po1)= (tmax)-1 && (pd1) 2*((ct).Sell_N_Volume) && (plp) > 2

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو نزدیک به پایان بازار (مثلاً از ساعت ۱۱ به بعد) استفاده کنید و سهم های خروجی رو برای روز بعد زیر نظر بگیرید.
• محدودیت ها و هشدارها: حقوقی ها همیشه برای حمایت خرید نمی کنن؛ گاهی برای خروج از سهم یا جابه جایی کد هم این کار رو انجام می دن.

فیلتر 21: فیلتر سهام با معاملات و حجم بالا + خریداران بیشتر از فروشندگان

این فیلتر سهم هایی رو شناسایی می کنه که تعداد معاملاتشون بالاست (نشان دهنده فعال بودن سهم)، ارزش معاملاتشون هم بالاست (پول توش جریان داره) و تعداد خریداران حقیقی هم حداقل دو برابر فروشندگان حقیقیه.

• منطق و کاربرد: این فیلتر دنبال سهم های پر جنب وجوشه که هم حجم و پول خوبی توشون در جریانه و هم سمت خریدار قوی تره.
• کد فیلتر:

(tno)>100 && (tval)>1000000000 && (ct).Buy_CountI >=2*((ct).Sell_CountI) && (plp) > 0.5 && (tvol) > (bvol)

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو تو طول بازار استفاده کنید و سهم های خروجی رو از نظر تکنیکال و تابلوخوانی بررسی کنید.
• محدودیت ها و هشدارها: ارزش معاملات بالا به تنهایی کافی نیست؛ باید قدرت خریدار واقعی هم وجود داشته باشه.

فیلتر 22: فیلتر پول هوشمند واقعی (تغییر مالیکت حقوقی به حقیقی)

این فیلتر دنبال سهم هایی می گرده که حقوقی ها دارن به حقیقی ها سهم می دن و همزمان سهم مثبت هم هست. یعنی حقوقی ها دارن سهم رو تو مثبت به حقیقی ها می فروشن که می تونه نشونه ورود پول هوشمند به سهم باشه.

• منطق و کاربرد: این اتفاق معمولاً تو ابتدای یه روند صعودی قوی میفته، جایی که حقوقی ها سهم رو تو قیمت های پایین جمع کردن و حالا دارن تو قیمت های بالاتر به حقیقی ها می دن تا سهم بیشتر رشد کنه.
• کد فیلتر:

(tvol) > (bvol) * 1.5 && (ct).Sell_N_Volume > (ct).Buy_N_Volume * 1.5 && (ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_I_Volume * 1.5 && (plp) > 1 && (pcp) > 0.5

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو تو طول بازار استفاده کنید و سهم های خروجی رو روی نمودار تحلیل تکنیکال کنید. اگه سهم تو یه روند صعودی کوتاه مدت قرار داره، می تونه فرصت ورود باشه.
• محدودیت ها و هشدارها: این اتفاق می تونه نشونه کد به کد کردن حقوقی ها هم باشه که برای فریب بازار انجام می شه. پس باید با دقت زیاد بررسی بشه.

فیلتر 23: فیلتر سهم هایی با بیشترین درصد افزایش قیمت لحظه ای

این فیلتر سهم هایی رو نشون می ده که تو طول روز، بیشترین درصد رشد قیمت رو تجربه کردن. این فیلتر برای شناسایی سهم های داغ و پرشتاب خیلی خوبه.

• منطق و کاربرد: سهم هایی که بیشترین درصد رشد رو دارن، معمولاً زیر نظر بازار هستن و اگه قدرت خریدارشون قوی باشه، ممکنه باز هم ادامه بدن.
• کد فیلتر:

(plp) == 5 || (plp) == 4 || (plp) == 3 && (tno) > 50 && (tvol) > (bvol)

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو تو طول بازار و مخصوصاً نیمه اول بازار استفاده کنید. سهم های خروجی رو سریعاً روی نمودار چک کنید و اگه تو یه روند صعودی قوی باشن و حجم خوب هم بخورن، می تونن گزینه خوبی برای نوسان گیری باشن.
• محدودیت ها و هشدارها: خرید تو قیمت های بالا همیشه ریسک داره. ممکنه سهم به سقف روزانه برسه و بعد اصلاح کنه.

فیلتر 24: فیلتر سهم هایی با کمترین درصد کاهش قیمت لحظه ای در بازار منفی

این فیلتر تو یه بازار منفی یا در حال اصلاح، سهم هایی رو شناسایی می کنه که کمترین افت رو داشتن یا حتی مثبت معامله می شن. این سهم ها معمولاً قوی تر از بازار هستن.

• منطق و کاربرد: تو یه بازار منفی، سهمی که کمتر می ریزه یا اصلاً نمی ریزه، نشونه قدرت و تقاضای پنهانه. این سهم ها وقتی بازار برگرده، اولین سهم هایی هستن که صعود می کنن.
• کد فیلتر:

(plp) >= -1 && (plp)  (bvol) * 0.8 && (ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_I_Volume && (pcp) 

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو تو روزهای منفی بازار یا وقتی شاخص کل در حال اصلاح هست، استفاده کنید. سهم های خروجی رو روی نمودار و از نظر بنیادی بررسی کنید. این سهم ها پتانسیل خوبی برای برگشت دارن.
• محدودیت ها و هشدارها: گاهی اوقات سهم های کم معامله هم تو بازار منفی افت زیادی ندارن، ولی قدرت واقعی هم ندارن.

فیلتر 25: فیلتر حجم معاملات بالا در قیمت های مثبت پایانی

این فیلتر سهم هایی رو نشون می ده که حجم معاملاتشون نسبت به میانگین بالا رفته و قیمت پایانیشون هم مثبت شده. این یعنی پول با قدرت وارد سهم شده و سهم رو مثبت بسته.

• منطق و کاربرد: این فیلتر یه جورایی ترکیبی از افزایش حجم و تغییر روند به مثبت هست. وقتی بازار پول رو با حجم بالا به سمت یه سهم مثبت هدایت می کنه، می تونه نشونه خوبی برای ادامه رشد باشه.
• کد فیلتر:

(tvol) > ([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J)/5 * 2 && (pcp) > 0.5 && (tno) > 50

• استراتژی استفاده: این فیلتر رو نزدیک به پایان بازار استفاده کنید و سهم های خروجی رو برای روز بعد زیر نظر بگیرید.
• محدودیت ها و هشدارها: این فیلتر ممکنه سهم هایی رو هم نشون بده که فقط تو دقیقه آخر مثبت شدن. پس حتماً نمودار سهم رو تو تایم فریم های پایین تر بررسی کنید.

---

چطور فیلترهای نوسان گیری رو با هم ترکیب کنیم؟ (یه استراتژی توپ!)

خب، تا اینجا با کلی فیلتر مختلف آشنا شدید، ولی نکته کلیدی اینه که هیچ فیلتری به تنهایی معجزه نمی کنه. هنر نوسان گیر حرفه ای اینه که بتونه چندتا فیلتر رو با هم ترکیب کنه و یه استراتژی شخصی سازی شده و قوی برای خودش بسازه. اینجوری دقت سیگنال هاتون خیلی بالاتر می ره و ریسکتون هم میاد پایین.

اصول ترکیب فیلترها: «و» و «یا» جادویی

برای ترکیب فیلترها، از دو عملگر منطقی «و» (&&) و «یا» (||) استفاده می کنیم:

• عملگر «و» (&&): وقتی از این عملگر استفاده می کنید، یعنی می خواید سهم هایی رو پیدا کنید که تمام شرایط فیلترهای شما رو به صورت همزمان داشته باشن. این عملگر خروجی رو خیلی محدودتر و دقیق تر می کنه.
• عملگر «یا» (||): این عملگر برای وقتیه که می خواید سهم هایی رو پیدا کنید که حداقل یکی از شرایط فیلترهای شما رو داشته باشن. این عملگر خروجی گسترده تری بهتون می ده.

معمولاً برای نوسان گیری با دقت بالا، ترکیب فیلترها با عملگر «و» (&&) بیشتر توصیه می شه.

۳-۵ مثال عملی از ترکیب فیلترها: بیا با هم بسازیم!

مثال ۱: ترکیب فیلتر ورود پول هوشمند با قدرت خریدار بالا

اگه دنبال سهم هایی هستید که هم پول درشت واردشون شده و هم خریداران حقیقی قدرت دستشون رو دارن، این فیلتر ترکیبی می تونه خیلی به کارتون بیاد:

(tval) > 10000000000 && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (pcp) > 1 && (tvol) > (bvol)*2 && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

توضیح: این کد دنبال سهمی می گرده که ارزش معاملات بالایی داره (پول درشت)، قدرت خریدار حقیقی دو برابر فروشنده ست، قیمت پایانی مثبت شده، حجم معاملاتش حداقل دو برابر حجم مبناست و همزمان قدرت خریدار حقیقی بیش از سه برابر فروشنده باشه.

مثال ۲: ترکیب فیلتر سهام منفی به مثبت با افزایش حجم مشکوک

تصور کنید بازار یه سهمی رو صبح حسابی کوبیده، ولی حالا داره برمی گرده و همزمان حجم مشکوک هم خورده. این یعنی یه پتانسیل برگشت قوی:

(pl)((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py) && (ct).Sell_CountI > (ct).Buy_CountI && (tvol) > ([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J)/5 * 3

توضیح: این فیلتر سهم هایی رو پیدا می کنه که از منفی برگشتن و همزمان حجم معاملاتشون نسبت به میانگین 5 روز گذشته سه برابر شده. این ترکیب معمولاً سیگنال قوی برای برگشت های لحظه ایه.

مثال ۳: ترکیب فیلتر رنج مثبت با نزدیکی به سطح حمایت تکنیکال

این مثال یه مقدار پیچیده تره و نشون می ده چقدر مهمه تحلیل تکنیکال رو با فیلترها ترکیب کنید. برای این فیلتر، نیاز به یه فیلتر کمکی برای شناسایی سهم های نزدیک به حمایت داریم (که باید دستی یا با ابزارهای دیگه انجام بشه) و بعد اون رو با فیلتر رنج مثبت ترکیب می کنیم:

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax) && (tvol) > (bvol) * 1.5 && (pl) - (pmin) 

توضیح: قسمت آخر این کد سعی می کنه نشون بده که سهم تو کف روزانه خودش حرکت کرده و از اونجا برگشته. این وقتی با رنج مثبت ترکیب می شه، می تونه نشونه برگشت از حمایت باشه. اما بهترین راهش اینه که بعد از خروجی این فیلتر، خودتون نمودار سهم رو باز کنید و ببینید آیا واقعاً تو یه حمایت معتبره یا نه.

اهمیت بک تست (Backtesting) و فورواردتست (Forwardtesting) استراتژی های ترکیبی

فیلترهایی که می سازید، هر چقدر هم که خوب باشن، باید امتحان پس بدن! اینجاست که بک تست و فورواردتست وارد بازی می شن:

• بک تست: یعنی استراتژی ترکیبی تون رو روی داده های گذشته بازار امتحان کنید. ببینید اگه فلان فیلتر رو تو فلان تاریخ استفاده می کردید، چه سهم هایی رو نشون می داد و آیا از اون سهم ها می تونستید سود بگیرید یا ضرر می کردید. اینجوری نقاط قوت و ضعف فیلترتون رو پیدا می کنید.
• فورواردتست: یعنی فیلترتون رو تو بازار واقعی، اما با سرمایه کم یا حتی به صورت مجازی (کاغذی) امتحان کنید. یعنی سهم هایی که فیلتر نشون می ده رو یادداشت کنید و ببینید در آینده واقعاً چطور عمل می کنن.

نکات برای ساخت فیلترهای شخصی سازی شده و خلاقانه

هیچ کس بهتر از خودتون نمی دونه چی تو بازار به دردتون می خوره. پس خلاق باشید!

• با اعداد بازی کنید: تو فیلترها، اعداد و ضرایب مختلفی وجود دارن (مثلاً 2 برابر حجم مبنا، یا قدرت خریدار 3 برابر). این اعداد رو تغییر بدید و ببینید چه خروجی هایی بهتون می ده.
• فیلترهای رقبا رو بررسی کنید: ببینید بقیه چه فیلترهایی دارن و سعی کنید بهبودشون بدید یا فاکتورهای جدیدی بهشون اضافه کنید.
• از تجربیات خودتون استفاده کنید: سهم هایی که قبلاً ازشون نوسان گرفتید رو بررسی کنید و ببینید چه ویژگی های مشترکی داشتن و چطور می تونید اون ویژگی ها رو تو قالب یه فیلتر در بیارید.

مدیریت ریسک و روانشناسی در نوسان گیری با فیلترها

حالا که با فیلترها و ترکیبشون آشنا شدید، مهم ترین بخش نوسان گیری رو نباید فراموش کنید: مدیریت ریسک و روانشناسی معامله گری. فیلترها مثل یه ماشین تندرو هستن، اگه راننده اش خوب نباشه، تصادف می کنه!

تعیین حد سود و حد ضرر برای هر معامله نوسانی

این اولین و مهم ترین قانون نوسان گیریه: همیشه قبل از ورود به معامله، بدونید کجا خارج می شید.

• حد سود: تو نوسان گیری، دنبال سودهای فضایی نباشید. 2 تا 5 درصد سود تو یه روز یا چند روز، عالیه! بعد از اینکه فیلتر سهم رو بهتون نشون داد و تصمیم به خرید گرفتید، همون لحظه حد سودتون رو مشخص کنید.
• حد ضرر: این از حد سود هم مهم تره. اگه سهم برخلاف انتظار حرکت کرد، بدون لحظه ای تعلل و بدون احساسی شدن، معامله رو ببندید و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. حفظ سرمایه، اولویت اوله.

تکنیک های خرید و فروش پله ای برای کاهش ریسک و افزایش سود

اگه با یه سهم شک دارید یا می خواید ریسکتون رو کمتر کنید، خرید و فروش پله ای یه راه عالیه:

• خرید پله ای: به جای اینکه تمام سرمایه ای که برای یه سهم در نظر گرفتید رو یه جا وارد کنید، اون رو به چند قسمت تقسیم کنید. مثلاً 30 درصد رو الان بخرید، اگه قیمت پایین تر اومد، 30 درصد دیگه رو بخرید و اگه باز هم پایین تر رفت، 40 درصد باقیمانده رو. اینجوری میانگین خریدتون پایین تر میاد.
• فروش پله ای: وقتی سهم به سمت حد سودتون حرکت کرد، می تونید به جای اینکه همه رو یه جا بفروشید، تو چند پله بفروشید. مثلاً نصف سهم رو وقتی به 3 درصد سود رسیدید بفروشید و بقیه رو برای سود بیشتر نگه دارید.

اهمیت عدم اتکا به یک فیلتر خاص و همواره بررسی چند جانبه

فیلترها ابزار قدرتمندین، اما نباید چشمتون رو روی بقیه چیزا ببندید. هیچ فیلتری بی نقص نیست. همیشه چندتا فیلتر رو با هم ترکیب کنید و حتماً و حتماً سهم های خروجی رو با تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال، و حتی یه نگاه مختصر به اخبار بنیادی شرکت، بررسی کنید. سهمی رو انتخاب کنید که از چند جهت سیگنال قوی داشته باشه.

تأثیر اخبار، شایعات و عوامل بنیادی بر نتایج فیلترها و ضرورت توجه به آن ها

بازار بورس، فقط اعداد و نمودار نیست. اخبار، شایعات و اتفاقات اقتصادی و سیاسی هم خیلی رو بازار تاثیر می ذارن. یه خبر مثبت یا منفی برای یه صنعت یا یه شرکت خاص، می تونه تمام سیگنال های فیلتر شما رو بی اثر کنه. همیشه حواستون به اخبار مهم باشه و اگه خبری منتشر شده که می تونه روی سهم شما تاثیر بذاره، با احتیاط بیشتری عمل کنید.

کنترل احساسات (طمع و ترس) در نوسان گیری

اگه بخوام فقط یه نکته بهتون بگم که تو بورس موفق بشید، همینه: احساساتتون رو کنترل کنید! ترس و طمع، دوتا دشمن بزرگ هر معامله گر هستن.

• طمع: وقتی سهمتون میره تو سود، طمع نکنید که بیشتر سود کنید و حد سودتون رو نادیده بگیرید. سود کم و پیوسته بهتر از سود زیاد و یهویی (که ممکنه برگرده) هست.
• ترس: وقتی سهمتون میره تو ضرر، نترسید و حد ضررتون رو عمل کنید. ترس از قبول ضرر، می تونه شما رو تو ضررهای بزرگ تر بندازه.

شاید این حرفا براتون کلیشه ای به نظر بیاد، اما باور کنید که خیلی از معامله گرا فقط به خاطر همین دوتا احساس، تو بورس شکست می خورن. یه برنامه معاملاتی داشته باشید و بهش پایبند باشید.

آخر و عاقبت فیلتربازی: از ابزار تا سود پایدار

تا اینجا حسابی با فیلترهای نوسان گیری بورس، چم و خم شون و نحوه استفاده ازشون آشنا شدیم. دیدیم که این فیلترها چطور می تونن بهتون کمک کنن تا تو یه بازار پرهیجان مثل بورس، مثل یه عقاب تیزبین، فرصت ها رو شکار کنید و از زمانتون بهترین استفاده رو ببرید.

یادتون باشه، فیلترها فقط یه ابزارن. مثل یه ماشین حساب پیشرفته که کارتون رو راحت تر می کنه، اما اگه بلد نباشید باهاش کار کنید یا فرمول ها رو اشتباه وارد کنید، بهتون جواب درست نمی ده. پس هر چقدر هم که فیلترهاتون قوی باشن، باز هم باید خودتون یه معامله گر کاربلد باشید.

اگه می خواید تو نوسان گیری موفق و پایدار باشید، باید یه رویکرد جامع داشته باشید: فیلترها رو با تابلوخوانی دقیق، تحلیل تکنیکال حرفه ای و مهم تر از همه، مدیریت ریسک و سرمایه قوی ترکیب کنید. این ترکیب، مثل یه فرمول جادوییه که می تونه شما رو به سودهای خوبی برسونه.

درسته که بازار بورس همیشه ریسک های خاص خودش رو داره و هیچ تضمینی برای سود نیست. ولی با دانش کافی، صبر، درایت و کنترل احساسات، می تونید این ریسک ها رو به حداقل برسونید و به هدف اصلی تون، یعنی سودآوری، نزدیک تر بشید. پس همین امروز شروع کنید، فیلترها رو امتحان کنید و ازشون تو معاملاتتون استفاده کنید تا روز به روز حرفه ای تر بشید.